Арбитраж на бирже, арбитражные стратегии

Арбитраж на бирже, арбитражные стратегии

В переводе с французского арбитраж означает «справедливое решение». В экономике арбитражем называют особую методику торговли. Она состоит в том, что коммерсант совершает несколько сделок, которые логически связаны друг с другом. Главная цель этих сделок — получить прибыль из разницы в стоимости одних и тех же или похожих инструментов на одном рынке или нескольких.

Данная методика практически не имеет никаких рисков. Арбитраж на бирже чрезвычайно популярен у рядовых трейдеров и у крупных коммерческих компаний. В чем смысл арбитража на бирже?

К примеру, некий ценный актив выставлен на торги за $ 100 на бирже А. Одновременно на бирже Б этот же ценный актив торгуется по $ 105. Умница-трейдер купит этот ценный актив по $ 100 на бирже А и постарается продать его на бирже Б, заработав при этом $ 5. Но вот тут-то есть некоторые моменты, которые следует учитывать.

Во-первых, Трейдер должен быть в курсе биржевых новостей и знать, что один и тот же ценный актив выставлен на Бирже А за $ 100, на бирже Б его торгуют за $ 105.

Во-вторых, трейдеру необходимо очень поторопиться, чтобы вовремя продать свой ценный актив на бирже Б. Поскольку цена актива может быстро измениться. Что делать в такой ситуации?

В идеале трейдеру было бы неплохо иметь депозитный счет на бирже А и на бирже Б, и совершить одновременно две сделки: на бирже А ему следует купить ценный актив по $ 100, на бирже Б продать этот же ценный актив по $ 105.

Если же трейдер будет иметь капитал только на одной бирже из двух (А или Б), представляете какое количество времени потребуется, чтобы перевести деньги из точки А в точку Б. И сколько придется заплатить комиссионных за брокерские услуги?

Арбитраж может применяться не только при торговле на бирже, но и во всех коммерческих отраслях. Например, когда в одной стране товар закупается по одной цене, а в другой этот же товар продается гораздо дороже.

Арбитраж активно применяют и в сфере ставок на спорт. Когда разные букмекерские компании объявляют о разных коэффициентах по одному и тому же спортивному мероприятию. Поэтому имеет смысл сделать ставку на понижение и рост в разных букмекерских компаниях одновременно и получить прибыль по разнонаправленным сделкам.

Арбитражная коммерция чрезвычайно популярна у крипто трейдеров. Более того, для криптовалютного арбитража на бирже создано огромное число торговых роботов.

Арбитраж применяется при коммерческих сделках на рынке фондов. Где торговых роботов, настроенных на арбитражную торговлю, тоже имеется достаточно.

Арбитраж на бирже, арбитражные стратегии

Главные методы арбитражной торговли:

Арбитраж может быть:

  1. Временной,
  2. Пространственный.

Коммерческие сделки с применением временного арбитража проходят на одной коммерческой площадке в разное время. Временной арбитраж на бирже является классическим методом торговли.

При временной арбитражной коммерции, как правило, объектом сделок становится один и тот же актив на одной и той же бирже, но сделки по нему свершаются в разное время. Временной арбитраж несет больше рисков, нежели пространственный.

При пространственном арбитраже на бирже несколько сделок совершаются на разных площадках одновременно.

Пространственный арбитраж подразделяется на:

  1. Арбитраж календарный, который основывается на стоимостной разнице между фьючерс-контрактами, разными по времени исполнения.
  2. Процентный, суть которого заключается в том, чтобы приобрести валюту, затем разместить ее под проценты на банковский депозит, и после уже продать по рыночным ценам.
  3. Регулятивный, который формируется благодаря некоторым особенностям налогообложения в разных странах или возникновения дефицита в разных регионах на одной и той же территории.
  4. Эквивалентный арбитраж рассчитан на комбинацию нескольких сделок с участием основных финансовых активов и деривативов. Например, когда торгуется нефть марки Брент и ее эквивалент черное золото Urals.
  5. На Форекс популярна треугольная арбитражная коммерция, которая предполагает торговлю с тремя замкнутыми валютными парами. Например, это может быть евродоллар, евробританский фунт, долларбританский фунт.

Арбитраж на бирже является чрезвычайно популярным и безопасным методом торговли. Инструментами для арбитражной коммерции могут выступать какие угодно активы, вплоть до товаров и услуг. При этом сам метод трейдинга, независимо от того, на бирже или вне бирже торгуется товар, является арбитражем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 × три =