Що таке кластерний аналіз у трейдингу на Форекс? Кластерний аналіз – один з видів технічного аналізу Форекс, який використовується для визначення кількості виставлених ордерів на купівлю або продаж на ринку. У перекладі з англійської кластер означає «рій, скупчення, кисть», зібрання однорідних елементів, які можна розглядати як одне єдине ціле.
Розглянемо картинку, представлену трохи нижче. Це злегка видозмінений свічковий графік ціни ринкового активу. Ми бачимо, що до кожної свічки є доповнення у вигляді смужок червоного і зеленого кольору, на яких вказано два цифрові значення.
Зелені та червоні смужки – не що інше, як позначення обсягів торговельних угод з продажу та купівлі. Перша цифра на прямокутній смужці позначає кількість ринкових наказів на продаж. Друга демонструє кількість ордерів на купівлю.
Програма кластерного аналізу працює таким чином, що горизонтальна смуга стає зеленою в разі, якщо ордерів на купівлю за заданою вартістю на цей момент виявилося більше.
Горизонтальна смужка забарвлюється в червоний колір у разі, коли спостерігається переважання наказів на продаж.
Для трейдера колір, червоний чи зелений, не має значення. Але важлива інформація про ринок, яку можна прочитати за розміром цієї смуги. Розмір горизонтальної смуги визначає загальну кількість угод, які були здійснені на даний момент за вказаною ціною.
Як застосовувати кластерний аналіз на Форекс
Розглянемо ще один малюнок. Якщо на графіку спостерігається зона скупчення великої кількості кластерів з великими обсягами, це означає, що є великий комерційний інтерес до даного активу за вказаною ціною.
Також можна говорити про те, що існує протиборство між учасниками ринку. Одні з яких хочуть знизити ціну активу, інші, навпаки, зацікавлені в продажах за дорожчою ціною.
Якщо ціна активу, що цікавить, починає зростати, можна зробити висновок про те, що поки що переможцями стали ті, хто зацікавлений у дорогих продажах.
Як торгувати, використовуючи кластерний аналіз
- Виставити рівень відкриття позиції на першій свічці, яка перебуває поза зоною підвищеного інтересу трейдерів.
- Можливо, ціна активу може розвернутися і, не доходячи до окресленої зони, може зіткнутися з протиборством протилежної сторони і піти вгору.
- Отже, виставляти стоп-лосс у місці позицій купівлі не має сенсу. Ціна ринкового активу може знизитися настільки, що перейде окреслену прямокутну зону. Це може сигналізувати про те, що актив готується подешевшати.
- У такому разі слід закрити всі угоди з купівлі та почати продажі.
Існують спеціальні програми для кластерного аналізу ринку. Це, наприклад, SBPro, ATAS, Volfix, NinjaTrader, TigerTrade. Програми можна тестувати протягом двох тижнів безкоштовно. Потім необхідно внести оплату.
Програми для кластерного аналізу в трейдингу на Форекс можна завантажити на свій комп’ютерний носій на різних інтернет-ресурсах.