Качественные котировки для тестера стратегий

качественные котировки для тестера стратегийДля того чтобы идеально проверить возможности советника и при необходимости оптимизировать его параметры, обязательно нужны только качественные котировки для тестера стратегий. Ведь если пренебречь этим требованием к истории котировок, то можно получить заведомо неверные  результаты работы торгового эксперта, что в итоге отрицательно скажется на его работе в реальных условиях.

Основные требования к качеству котировок

Для  эффективного тестирования советника, основной и наиболее важной, является задача подготовки и формирования качественного архива котировок. Котировки должны быть наивысшего качества, максимально приближенного к реальности, иначе не может быть получен результат тестирования советника с наивысшей достоверностью. Без качественных котировок, не получится увидеть реальное поведение тестируемого советника в разных рыночных ситуациях.

Таймфрейм

качественные котировки для тестера стратегийАрхив используемых котировок для тестирования советников, должен формироваться исключительно из баров наименьшего таймфрейма М1. Котировки  старших таймфреймов, существенно искажают  точность реального поведения тестируемого эксперта.

Отсутствие «провалов»

Используемый архив котировок не должен  иметь никаких «провалов» (отсутствующих баров истории), так называемых, трейдерами, «дыр». Качество используемых котировок зависит от поставщика. Используемый  состав котировок должен быть только 100% качества, ведь даже 99% качество котировок может существенно повлиять на результативность тестирования. Для трейдера, ведь нужен реальный результат тестирования, а не возможные варианты поведения советника, при разном процентном качестве используемых котировок.

100% качество

Для чего нужно 100% качество котировок таймфрейма М1? Ведь все остальные таймфреймы будут сформированы именно из баров М1. И если где-то будет неточность в котировках, то это приведет к появлению искаженных баров старших таймфреймов, что повлечет изменение поведения тестируемого советника.

ДЦ и котировки

Оказывается, что практически все доступные ДЦ не имеют своих собственных котировок длительного  периода. Если попробовать воспользоваться собственными котировками любого из ДЦ, а нужны нам именно котировки таймфрейма  М1, то оказывается, что их продолжительность совсем маленькая, 1-2 месяца. Естественно,  этого очень мало для того, чтобы в полной мере оценить работоспособность и эффективность советника. Для эффективной работы тестера стратегий нужна длительная и непрерывная история котировок М1.

Котировки из МТ4

Многие «гуру» автоматической торговли, предлагают использовать для тестирования и оптимизации торговых роботов, использовать  историческую базу котировок Метаквокса, которую можно заполучить, не выходя из торгового терминала МТ4. Казалось бы, все очень просто, и к тому же, очень удобно, все находится под рукой. Но при  проверке полученных исторических данных, при помощи анализатора качества, оказывается, что погрешность может превышать 20%. Ни о каком эффективном тестировании советника, при использовании такого  качества котировок, и речи быть не может. Так что вариант с получением  архива котировок из терминала МТ4 – отпадает.

Где взять качественные котировки?

Так где же раздобыть качественные котировки? На некоторых форумах предлагают переконвертировать котировки  из торгового терминала МТ5 или же пробовать использовать конвертированные данные все того же поставщика котировок Метастока. Насколько эффективно такое конвертирование – единого мнения нет. Одна из доступных, хоть и энергозатратных, требующих терпения и  многоэтапной работы, есть возможность получения архива котировок, от известного швейцарского банка Дукаскопи. Получить доступ к котировкам этого банка непросто, но оно того стоит,  использование этих данных в тестере, позволит максимально достоверно определить сильные и слабые стороны советников.

26. 01. 2017

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

13 + 9 =